• 市場數據庫

  

  • 整合眾多數據源，匯總包括利率、匯率、大宗商品、股票、期貨、信用價差、波動率等常用的市場數據
  • 使用點石模型庫每日對市場數據進行校準
  • 糾正市場數據缺失、失真等問題，形成點石市場數據的“黃金拷貝”，統一供量化分析模塊使用

• 金融產品數據庫

  

  • 涵蓋中國市場過去交易過的所有金融產品數據，包括債券、股票等資產類別和各類衍生品
  • 使用點石的估值定價模型庫對產品進行估值，包括回溯估值

• 信用主體數據庫

  

  • 搜集和整理了國內外市場信用主體的財務信息、評級歷史與股價表現等數據
  • 對中國超過17000家的信用主體提供連續的內部信用評級，覆蓋全部公開發行債券的主體和上市主體

• 資產證券化數據庫

  

  • 資產證券化日益成為重要產品類別，但證券化產品相關信息缺乏，大量信息仍以圖片形式存在；現有數據廠商提供的數據對大部分關鍵信息欠缺
  • 點石建立的證券化產品數據庫，對市場已發行的產品實現全面覆蓋，收集記錄公募與私募市場證券化產品的基本要素、結構設計、參與方、存續期跟蹤表現等信息

• 壓力情景數據庫

  

  • 搜集和整理了歷史壓力情景下市場風險因子和信用風險表現情況，形成歷史壓力情景數據庫
  • 針對未來市場的情況建立了多種假設情景
  • 壓力情景數據庫支持壓力測試等風險管理手段

• 頭寸數據庫

  

  • 涵蓋市場上所有金融產品（包括場外產品）的基本信息和頭寸
  • 支持直接連接金融機構內部其他系統或通過用戶界面導入數據
  • 提供與金融機構常用前臺系統數據的現成整合，實施更快捷

• 參考數據庫

  

  • 各種靜態數據，如各國日歷、各類組合設置、債券發行人信息、債券評級、評級機構和交易對手信息等

• 投資分析平臺

  

  • 針對銀行、保險、資管等債券投資機構設計
  • 債券池構建解決投資信用債時授信流程延遲的問題
  • 流動性指標計算用以滿足監管要求
  • 對信用債提供信用風險畫像和預警分析
  • 單券和任意組合估值、風險指標計算、單券模擬分析、組合模擬分析、自動生成投資分析報告

• 投資策略回測系統

  

  • 針對利率債、信用債或債券組合，支持自定義投資策略
  • 使用歷史數據計算各項指標、進行回測，用于驗證策略有效性并與市場指數作比較
  • 提供債券池構建和投資組合構建功能
  • 支持對投組內單券進行量化分析

• 市場風險管理平臺

  

  • 由本土團隊開發，采用國際先進的風險管理實踐和計量技術，在多個方面填補中國市場空白
  • 全面覆蓋固收、外匯等金融產品的估值定價和風險計量，計算 VaR、敏感度等風險指標
  • 支持中國金融市場的特色產品、使用中文界面，適應中國金融機構特色的管理方式
  • 支持市場風險標準法和內部模型法資本計算，在資本計量和衍生品牌照申請等方面符合中國監管機構要求
  • 可采用云服務模式、SaaS服務一站式為用戶完成市場數據處理、模型和曲線配置、模型驗證、風險報告生成等功能， 使用簡便、實施便捷。也可以使用私有云、混合云等部署形式以加強數據安全，并滿足定制需求

• 信用風險內評預警系統

  

  • 依托點石強大的量化分析能力以及對市場的深入了解，構筑內部信用評級及評分體系
  • 滿足監管要求，幫助銀行解決信用債主體授信
  • 選取被市場低估的債券，提升債券投資回報
  • 截至發稿日中國市場上的42個公募債違約主體，點石預警清單達到了97.6%的違約預測識別率，違約預測金額比例為99.7%，平均提前1年以上
  • 具有城投板塊分析、財務造假分析、行業排名、輿情監測等實用高級功能

• 虛擬賬戶系統

  

  • 全面覆蓋所有中國互聯網金融市場各類產品的復雜賬務處理。多級賬戶記賬、多賬戶實時清分結算、標準會計科目核算、權責發生制入賬處理等
  • 可根據產品設計，自行配置接入節點，支持多節點多層級交易處理、多種支付渠道/支付方式接入、智能路由渠道切換、銀行核心賬務前置化交易模式、以賬戶為核心的記賬邏輯等功能
  • 使用DateLake數據集市模式

• 資產支持系統

  

  • 資產包逐層向下可以穿透到底層資產，滿足監管/合規/審計的要求
  • 在不同層面進行風控/增信/打包/置換等業務操作
  • 不同層提供運營報表進行決策支持，滿足運營的數據需求
  • 多層的設計，可以讓業務流程，在相應層做好數據留存，進行APP和網站的數據接入和輸出時，提供方便

• 發行計量平臺

  

  • 提供計量技術解決方案，填補國內市場空白
  • 100%覆蓋國內目前發行的15類基礎資產
  • 為發行人提供發行計量一站式服務，自動測算資產證券化產品的信用預評級與會計出表結果（風險報酬轉移因子）
  • 提供證券化產品定價和估值、內部和外部增信措施、產品方案優化、壓力測試
  • 基于實時市場數據，采用點石先進模型技術的產品定價

• 產品協作平臺

  

  • 與計量平臺緊密結合，協調證券化市場各關聯方參與，使發行流程實現電子化
  • 提供ABS項目管理、模板管理、文檔管理、流程管理、任務管理、參與機構管理、參與人員管理等多重功能，是資產證券化發行流程的核心平臺

• 小微基礎資產信息監控平臺

  

  • 為機構提供基礎資產信息監控和多維度的統計分析功能
  • 確保基礎資產的真實性和資產表現數據的真實性

• 存續產品估值引擎

  

  • 針對已發行證券化產品，全面覆蓋各類產品特點，靈活配置現金流分配規則，根據資產池具體表現更新資產池現金流預測，并提供ABS持續現金流預測
  • 根據市場利率曲線及相應新發行ABS利差進行ABS定價估值服務

• 定價/估值服務

  

  • 提供對各類金融產品的定價/估值服務，包括固定收益類、外匯類、權益類、大宗商品類， 以及各類線性和復雜衍生品，是目前國內市場產品種類覆蓋最全面的定價/估值服務商
  • 定價/估值平臺系本土團隊開發，依托點石業務專家多年服務國際國內大型金融機構的經 驗，采 用國際先進的建模計量技術，為國內市場特色金融產品量身定制
  • 點石有多位專家來自世界固定收益產品和資產證券化的中心房利美和房地美，對資產證券化 產品的計量填補了國內市場空白，對含權債、收益率曲線構建等專題有豐碩的研究成果
  • 點石經過長期積累，了解銀行、券商、基金、保險等行業客戶對定價/估值服務的偏好及對金融產品的側重方向

• 壓力測試

  

  • 符合銀監會對市場風險資本計量的要求（新資本協議第一支柱）
  • 通過測算面臨市場風險的投資組合在特定小概率事件等極端不利情況下發生的損失，包括歷史性壓力情景和假設型壓力情景，分析這些損失對金融機構盈利能力和資本金帶來的負面影響，進而對投資組合的脆弱性作出評估和判斷

• 限額管理

  

  • 提供靈活全面的限額設定和管理功能
  • 方便用戶對于單券和組合在任意維度上針對任意統計量的指標（如風險價值，敏感度，損益等）設置限額
  • 監控限額、提供多級預警，限額使用情況報告和超限報告
  • 查看和管理限額歷史

• 監管資本計量

  

  • 依據《商業銀行資本管理辦法》與1104 報表，覆蓋市場風險標準法、市場風險內部模型法和交易對手信用風險的監管資本計量。
  • 包括1104報表G4C市場風險部分，每日自動生成監管報表。并根據前臺頭寸的變化每日更新，實現對每日收盤頭寸的市場風險計算與管控